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Risolvere problemi di Matematica finanziaria

Con cenni teorici e applicazioni di Excel

Autori Ilaria Colivicchi, Alessandra Congedo, Antonio Iannizzotto
Argomenti Apogeo Education > Matematica e Statistica > Matematica
Editore Maggioli Editore
Formato Cartaceo
Dimensione 17x24
Pagine 150
Pubblicazione Ottobre 2019 (I° Edizione)
ISBN 9788891636270
Collana Apogeo Education
Prezzo Online:

15,00 €

12,75 €

Descrizione

Questo volume si rivolge agli studenti che, nell’ambito di un corso di laurea triennale di area economica, devono affrontare un insegnamento di Matematica finanziaria.

Il testo si caratterizza per un approccio originale, che mira alla risoluzione di problemi combinando richiami teorici essenziali, esempi svolti, esercizi e applicazioni di Excel.

In una apposita area online abbinata al libro sono disponibili:
- soluzioni delle prove di autovalutazione
- file Excel utilizzati negli esercizi.

INDICE

1 Nozioni fondamentali 
1.1 Operazione finanziaria elementare 
1.2 Funzione valore e funzione montante  
1.2.1 Funzione valore 
1.2.2 Funzione montante 
1.3 Regimi finanziari  
1.3.1 Legge di capitalizzazione semplice  
1.3.2 Legge di sconto commerciale 
1.3.3 Legge di capitalizzazione composta 
1.4 Tassi di interesse 
1.4.1 Tassi finanziariamente equivalenti  
1.4.2 Tassi temporalmente equivalenti  
1.5 Operazione finanziaria non-elementare  
1.5.1 Valore attuale di un flusso di importi 
1.5.2 Valore finale o montante di un flusso di importi  
1.5.3 Valore di un flusso di importi in una scadenza intermedia 
1.6 Convenzioni sul conteggio dei giorni 
1.7 Esercizi  
2 Rendite e ammortamenti  
2.1 La rendita 
2.1.1 Classificazione delle rendite 
2.1.2 Montante e valore attuale di una rendita 
2.1.3 Montante di una rendita costante posticipata 
2.1.4 Valore attuale di una rendita costante posticipata 
2.1.5 Montante di una rendita anticipata  
2.1.6 Valore attuale di una rendita anticipata 
2.1.7 Rendite differite 
2.2 Piani di accumulo oPAC  
2.3 Il piano di ammortamento 
2.3.1 Elementi fondamentali del piano di ammortamento  
2.3.2 Condizioni di chiusura o di equilibrio del piano di ammortamento 
2.3.3 Piani di ammortamento  
2.3.4 Ammortamento italiano 
2.3.5 Ammortamento francese 
2.3.6 Ammortamento americano a due tassi 
2.3.7 Preammortamento 
2.3.8 Usufrutto e nuda proprietà 
2.3.9 Estinzione anticipata di un prestito  
2.4 Esercizi 
3 Scelte di investimento 
3.1 Rendimento di investimenti elementari  
3.2 Tasso Interno di Rendimento: TIR  
3.2.1 Osservazioni sul calcolo del TIR  
3.2.2 Metodo diNewton  
3.2.3 TIReTAEG 
3.3 ValoreAttualeNetto:VAN  
3.4 Criteri di scelta 
3.4.1 Criterio delTIR 
3.4.2 Criterio delVAN  
3.5 Esercizi  
4 Titoli  
4.1 Obbligazione o titolo obbligazionario 
4.1.1 Caratteristiche di un titolo obbligazionario 
4.2 Obbligazioni senza cedola 
4.2.1 BOT 
4.2.2 Rendimento di un’obbligazione senza cedola  
4.3 Obbligazioni con cedola fissa o coupon bond  
4.3.1 BTP 
4.3.2 Corso secco, corso tel quel e rateo di cedola 
4.3.3 Rendimento a scadenza o yield to maturity 
4.3.4 Tassazione dei titoli obbligazionari 
4.4 Esercizi  
5 Indici temporali e rischio di tasso 
5.1 Indici temporali  
5.1.1 Scadenza e vita a scadenza 
5.1.2 Duration  
5.1.3 Proprietà della duration  
5.1.4 Convexity  
5.2 Rischio di tasso di interesse 
5.3 Misura lineare del rischio di tasso 
5.3.1 Misura lineare del rischio di tasso per uno ZCB 
5.3.2 Misura lineare del rischio di tasso per un CB 
5.4 Misura quadratica del rischio di tasso  
5.5 Esercizi  
6 Autovalutazione  
7 Esercizi con Excel